| برآورد گشتاوری پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز لوی |
| کد مقاله : 1003-FEMATH7 |
| نویسندگان |
|
پریسا نباتی *، قباد خالدی گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله، فرایندهای ارنشتاین اولنبک که توسط فرایند لوی جامع استخراج می‌شوند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بدین منظور ابتدا برآوردگرهای کاملاً سازگار برای گشتاورهای فرایند تحت اختیار لوی و پارامتر بازگشت به میانگین فرایند ارنشتاین اولنبک که به صورت گسسته سازی شده مشاهده می‌شود، استخراج می‌شوند. سپس، ثابت می‌شود برآوردگرها به طور مجانبی نرمال هستند و برای این کار از استدلال‌های ارگودیکی استفاده می‌شود. نهایتاً در یک مطالعه تجربی، پارامترهای مدل برای داده‌های شاخص سهام بازار بورس اختیارات معاملات شیکاگو برآورد شده و یک مسیر شبیه‌سازی شده از تلاطم تصادفی بازار تحت مدل ارنشتاین اولنبک با نویز گاما ارائه می‌شود. |
| کلیدواژه ها |
| فرایند ارنشتاین اولنبک، فرایند لوی، روش برآورد گشتاوری. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |