| تخمین همواری و پیش بینی تلاطم شاخص‌های Nikkei و FTSE با استفاده از مدل تلاطم تصادفی کسری ناهموار |
| کد مقاله : 1030-FEMATH7 |
| نویسندگان |
|
فرشید نوریان *1، صدیقه صابرماهانی2 1ریاضی کاربردی، ریاضی، آمار، علوم کامپیوتر،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 2ریاضی، علوم ریاضیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران |
| چکیده مقاله |
| چکیده: در این مقاله با استفاده از داده های واریانس محقق شده با فرکانس بالا، تلاطم را برای شاخص های FTSE(شاخص بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز) و Nikkei(شاخص نیکی) تخمین می زنیم که، میزان اندازه همواری فرآیند تلاطم را به دست می دهد. که، در هر بازه زمانی، لگاریتم تلاطم دارای رفتاری مانند حرکت براونی کسری با پارامتر هرست H از مرتبه 1/0 است که این نتیجه ما را به استفاده از مدل تلاطم تصادفی کسری ناهموار (RFSV) هدایت می کند و سپس با استفاده از مدل RFSV، تلاطم شاخص های FTSE و Nikkei را پیش بینی کرده و با تلاطم واقعی مقایسه می کنیم. |
| کلیدواژه ها |
| حرکت براونی کسری، فرآیند اورنشتاین-اولنبک کسری، تلاطم ناهموار، پیش بینی تلاطم |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |