| بهینه سازی سبد سهام با توجه به شرایط عدم اطمینان |
| کد مقاله : 1057-FEMATH7 |
| نویسندگان |
|
آذر غیاثی * دانشکده آمار ،ریاضی ورایانه |
| چکیده مقاله |
| معمولاً مسائل، در برنامه‌ریزی ریاضی با پیش‌فرض‌های قطعی بودن داده‌ها مدل‌سازی و حل می‌شوند. حال آنکه در محیط واقعی پارامترهای مدل به‌صورت غیرقطعی وارد مسئله می‌شوند؛ که با تغییر یکی از داده‌ها تعداد زیادی از محدودیت‌ها نقض و جواب بهینه احتمال دارد غیر ممکن شود. با توجه به اینکه هدف این پژوهش ارائه مدل بهینه‌سازی پرتفوی مالی با در نظر گرفتن تئوری عدم‌اطمینان است، یکی از چالش‌های اصلی مسئله رسیدن به پاسخ آن در مقابل عدم‌اطمینان داده‌ها به‌حساب می‌آید به‌همین دلیل جهت یافتن مطلوب‌ترین سبد مالی، ابتدا از معیارهای ریسک مبتنی بر عدم‌قطعیت جهت مدل‌سازی ریسک استفاده می‌شود،به‌طوری‌که تئوری مورداستفاده جهت مدل‌سازی عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای مدل، تئوری عدم‌اطمینان است؛ سپس در فرایند بهینه‌سازی پرتفوی مالی برای مقابله با عدم‌قطعیت حاکم بر این فضا ترکیبی از رویکرد برنامه‌ریزی غیرقطعی در توسعه مدل های برنامه‌ریزی بکار گرفته می‌شود که رویکردی کارا است. این رویکرد انواع فضای فازی مثلثی و ذوزنقه ای را پشتیبانی می‌کند و امکان ارضای محدودیت‌های مسئله را در سطوح اطمینان بهینه فراهم می‌سازد. |
| کلیدواژه ها |
| بهینه سازی ،ریسک ، عدم قطعیت ،فازی ،پورتفوی |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |