| مدیریت دارائی- بدهی در بیمه عمر با استفاده از اختیارات اروپائی |
| کد مقاله : 1058-FEMATH7 |
| نویسندگان |
|
اکرم محمدی *1، سپیده صحرائی2، عبدالساده نیسی3 1دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران 2دانشگاه علامه طباطبائی- تهران-ایران 3گروه ریاضی، دانشکده آمار ،ریاضی و علوم رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله در نظر داریم مسئله مربوط به مدیریت دارائی- بدهی در بیمه عمر را با استفاده از اختیار معامله مدل‌سازی کنیم و بدین ترتیب مدیریت دارایی-بدهی احتمال عدم تطابق را کاهش می دهد. برای این منظور ابتدا مفهوم مدیریت دارائی- بدهی در بیمه عمر را تشریح می‌کنیم و سپس با توجه به اینکه ماهیت شرکت‌های بیمه تعهد در توانایی پرداخت بدهی می‌باشد می‌توان پرداخت بدهی را با اختیار معامله مدل‌سازی کرد. در این مقاله تضمین پرداخت بدهی با استفاده از اختیار اروپائی را با یک روش عددی در این مقاله با استفاه از روش تفاضلات متناهی حل می‌کنیم. |
| کلیدواژه ها |
| بیمه عمر، مدیریت دارائی- بدهی، اختیار معامله، تفاضلات متناهی |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |