| تلاطم موضعی در قیمت‌گذاری اختیارهای سبدی |
| کد مقاله : 1064-FEMATH7 |
| نویسندگان |
|
علی صفدری1، ناهید زمانی *2 1هیات علمی 2دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده آمار ریاضی رایانه، گروه ریاضی مالی |
| چکیده مقاله |
| نوع خاصی از اختیارها که به اختیارهای سبدی معروف هستند و از دسته اختیارهای نامتعارف محسوب می‌شوند، ازجذابیت‌های خاص و ویژگی‌های بسیاری برخوردار می‌باشند. سود و زیان این نوع از قراردادها اختیارسبدی که به علت وجود همبستگی میان دارایی‌های سبد برقرار است، قیمت پایین‌تر آن نسبت به مجموع قیمت اختیارهای وانیلی روی تک به تک داریی‌های سبد می-باشد، که موجب جذب سرمایه‌گذاران به این نوع بازارها شده است. قیمت‌گذاری اختیار تحت مدل پرش-انتشار منجربه معادله دیفرانسیل انتگرال جزئی پیشرو می‌شود که تعمیمی از مدل بلک و شولز با یک عبارت انتگرالی است. در این پژوهش به مطالعه تلاطم موضعی در اختیارسبدی با مدل پرش-انتشار می‌پردازیم. |
| کلیدواژه ها |
| تلاطم موضعی- مدل پرش انتشار- قیمت‌گذاری اختیار سبدی- معادلات دیفرانسیل انتگرال جزئی. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |